美国股市一夜之间大幅上涨，期权市场的人气略有下降

　　一、股指观点： 从三大期指当月合同的一个小时k线图来看，整体出现了分化排斥的趋势，MACD红柱变平了。 KDJ指标金叉后也继续恢复。 布尔通道开口扩大，k线沿着上轨道运行，结构清晰。 IF主力合同IF2011支持职位4761和4751分，电阻职位4838和4823分IH主力合同IH2011支持职位3298和3291分，电阻职位3351和3341分IC主力合同IC2011支持职位6151 今天的期待指强烈的振动或强烈的振动。 昨天特朗普午睡反转，其选举结果远远优于市场预期和此前的民调。 但是，隔夜开票的结果是，到现在为止，拜登可以以6张选举人票获胜。 五个州还没有开票，待定。 特朗普阵营质疑投票结果的正确性，开始要求重新投票。 美股激增，纳指上涨3.85%，道指也上涨1.34%，无视特朗普阵营提出法律挑战带来的风险。 现在的市场依然密切关注选举的进展和之后可能发生的政治风险，从大盘的表现来看，市场的感情已经显着提高，操作上以超低进行多构想交易为主，注意停止。 二、ETF期权的观点和策略： 星期三两市幅度狭窄，上海综合指数小幅上涨0.19%，创业板上涨0.23%，接近前期高价，向北的资金为2.36亿美元。 受蚂蚁延期发售的影响，新华保险和中国人寿大幅下跌，但银行板块加强，50ETF上涨0.75%，300ETF上涨0.77%。 从变动率来看，随着美国大选落地，隐伏波高开低，大幅下跌，上海市的50ETF波指大幅下跌到20.48%，300ETF波指大幅下跌到20.20%。 沪市50ETF11在11月预约隐伏，平均值上隐伏的价格差距略有扩大，波动率微笑两端下降，昨天选举期间，市场平稳，没有出现大幅度变动，但期权市场的感情比前一天略有下降。 操作上，昨天早上50ETF脉冲式的冲击提高时，按计划降低了11月购买的3400预约/3300预约幅度的交叉战略。 因为市场没有出现大幅度的变动，隐藏的波浪重叠下跌，出现了事件驱动战略的小幅度损失。 昨天晚上，美国大选再次逆转，隔夜美股和A50期手指大幅增加，今年美国大选1波3分之一，只能说事件驱动战略跑得很快。 股票仓库较重的维护投资者可以继续持有虚值预约选项投保实物。 保险的目的是在抑制实物下跌风险的同时，维持其上升收益，不需要在意保险首付的变动。三、期权波动率和持仓： 星期三50ETF期权认购成交量为83.55%，期权市场情绪中性。 从期权持仓的变化来看，预约没有上升，预约没有下降，但持仓的增加相对较多，期权市场期待着强震动。 从11月持仓的变化来看，预约在3600个地方增仓最大，预约在3200个地方增仓最大，期权市场期待目标幅度广泛的振动。 从11月的持仓分布来看，预约最大持仓从3400变更为3500，预约在3300处持仓最大，50ETF的支持不变，压力上升。 从目标变动率来看，上海市50ETF30日的历史变动率平均为18.18%，60日的历史变动率平均为17.56%，均位于最近3年变动的中枢。 从变动率来看，隐波高开低大幅下降，上海市的50ETF波指大幅下降到20.48%，300ETF波指大幅下降到20.20%。 沪市50ETF11月的平均值预约隐波收入下降到18.95%，预约隐波收入下降到21.47%。 四、期权成交数据： 50ETF选项星期三成交1770799张，其中预约成交964725张，预约成交806074张，预约比83.55%。 总持仓2302774张，预约持仓1255555张，预约持仓1047219张。 预约持仓比上年增加了11369张，比上年增加了0.91%。 预约持仓比上年增加了33631张，比上年增加了3.32%。

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