「套利」期货知识教给你如何学会套利

所谓在市场上说的程式交易系统，是指套利交易的时机识别、买卖股票的组合、交易指令的发送、对套利情况的监控以及套利了结的时机识别与执行，全部由计算机按照交易者预先设定的程序即程式进行。计算机一旦发现合适的套利机会，便会自动向交易所的交易主机发出买卖指令，即使需要买卖的股票有几百只，也能够在几分钟的短时间内完成。并且还能迅捷告诉套利者买卖的实际成本与价格为多少。套利者据期货知识可以进行及时的评估，并进一步对套利方案作出必要的修正。　　套利机会发觉子系统在运作时，必须及时输入三类信息:一是股票现货市场的信息;二是股指期货市场的信息;三是与套利者自身有关的信息，如无套利区间计算所需要的各种参数、模拟指数的组合计算及相应的误差统计、套利规模的设定等。显然，只有将股市、期市的实时信息系统与其相联，它的效率才是最高的，才能使计算机在第一时间内发现套利机会。按照这个设计的套利机会去发觉子系统是不是可以及时发现市场还存在套利的机会，或及时发现对已有的套利头寸是否存在了结的机会。并且一旦机会产生时，便会向自动下单子系统发出详细的下单指令。

　　自动下单子系统接收到套利机会发觉子系统发出的下单指令后，会即时按照设定的规模下单。当然。为了确保短时间内完成买卖，自动下单子系统最好能与交易所的撮合系统直接相连。

　　市场成交报告以及结算子系统的最主要的用处是对成交情况非常快速的进行结算，并且可以提供详尽的报告，使套利者可以随时动态的了解套利进行交易的情况，并且对其进行评估，并在必要时对原有套利模式进行修正。

　　风险管理子系统可以对市场上模拟误差风险和其他未知的风险进行一定程度上的控制，同时它也会发挥管理指数期货保证金账户的作用。

　　由于套利交易产生的利润是无风险利润，可减少股票被套，从风险与利润对称原理来讲，显然是投资者最乐于追求的东西。然而，尽管众多的套利者面对的是同样的市场及同样的期、现差价，但是因为市场条件都不相同，套利机会的多少也并不一样。对于那些交易条件优越、手续费低廉的交易者来说，其机会显然比一般交易者要多。同样的差价，对那些条件优越者来说，可能已经可以产生套利利润了，然而对一般交易者而言，有可能会连成本的价钱都不足。拥有这些优越条件的交易者通常是机构大户，如较大规模的券商以及专业的证券投资基金等，他们不但拥有上述优越条件，而且还因为他们往往也是大量证券的持有者，故面对反向套利机会出现时，也能从容的进行套利交易。而这对于一般交易者来说，基本上是行不通的。因而，套利交易的竟争往往是在机构大户之间展开的。某种程度上可以说，期现套利是机构投资者的专利。

　　

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