「交易」IT创业者的量化交易路

量化交易者“klc”毕业于华南理工大学工业装备与控制工程系，在兴趣的驱使下，毕业后即创办了自己的软件公司。2011年涉足金融投资领域，截至今年5月，已连续5个月在期货市场实现盈利，目前在2014海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台中以总收益率17.7%、最大收益回撤率-2.6%的成绩稳居量化组15强。

　　和大部分交易者一样，初入市场时“klc”缴了不少学费，但通过不断总结经验，应用组合投资策略，贯彻稳健的风险控制理念，开始逐渐实现盈利。前期的证券交易经历对“klc”日后在期货交易中能迅速走上正确道路大有裨益。股票T+1的交易特性使他在每次开仓前非常谨慎，他有更多的耐心观察行情，因而在投身期市后，他没有在T+0的期货交易中形成频繁交易的坏习惯。由于自身在IT方面的专业优势，加之“凡是人能想到的，通过软件就能实现”的投资理念，2013年他在股指期货上正式开启了量化交易之路。

　　“我觉得要在期货交易中稳健盈利需要有两个基本要素：谨慎交易和抓住机会。我的每个策略一天最多交易三四次，平均每日交易1次。另外，我认为期货交易比股票交易更灵活，给了交易者更多的认错机会，不会像交易股票那样做错了跑不掉，只要不隔夜就不会开盘遇跌停，也不会长时间停牌，更不会退市，所以有好机会就要开仓。”“klc”目前配置了6套策略，其中5套为日内策略，交易周期最长的是15分钟；1套为隔夜策略，不过隔夜次数非常少，只在风险非常小的情况下才会隔夜。

　　在策略的研发测试方面，“klc”较关注calmar比率（年收益率/最大回撤率）及盈利月占比、盈利周占比等盈利分布方面的指标。他认为，每个月都必须对每个策略进行一次信号检查；策略表现不好时，要区分是失效还是暂时利润回吐。关键是看两个方面：一是看K线图。通常来讲，你做出的每一个策略，已经尽可能考虑到了K线图上可能出现的各种情况，若是K线图所发生的事情过去也曾发生过，那么也就不需要担心策略失效了。二是观察海通期货业绩平台上排名靠前的同类选手资金曲线图。如果大多数交易者都抓住了某次机会，而自己的策略错过了甚至亏损了，则需要深入思考原因。

　　“klc”比较倾向于减少甚至不使用任何带参数的指标，尤其不使用经过反复测试得出的所谓最优值，“我喜欢用拍脑袋想出来的策略，测试效果好就应用，不好就说明策略逻辑有问题，推倒重来。我的经验是一个策略从研发到投入并不需要很长时间。技术指标仅用在日线级别上对行情做初步判断，而数理统计和形态识别则主要应用在不同周期的策略中”。

　　为了保持程序化交易系统的稳定运行，“klc”在技术方面下了不少工夫：自己开发了交易软件，并在不同城市和不同运营商构建了交易服务器群，不同地方的交易服务器相互监督，出现故障时会手机短信通知，发出特别的铃声和特殊的振动频率；软件系统会每分钟检查一次行情数据是否完整。

　　“klc”评价自己为风险厌恶型的交易者，因此他会尽最大的努力来降低交易过程中的风险，而技术方面恰巧是他擅长的，他说：“做自己感兴趣并且擅长的事情很重要，不要在自己感兴趣但不擅长的事情上花太多时间。”

（狩猎财经期货频道）

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