「套利」期货卖出跨式套利如何盈利
期货卖出跨式套利如何盈利 卖出跨式套利是一种卖出市场波动的行为，在市场波动率平稳时有利可图。在卖出跨式组合中，投资者通过同时卖出执行价相同的买权与卖权，获得初始的两笔权利金收入，并从股指的窄幅波动中稳固期初盈利。
投资者进行反向套利行为时，初始可获得买权与卖权的权利金叠加收入OA，并拥有P1到P2段的收益保证，并且由于是卖出操作，因时减值对于投资者是有利的。从某种意义上说，跨式套利并非针对价格走向判断做出的策略组合，其本质更像是一种交易波动率的行为，在投资者对后市走向判断不明、但对后市的波动幅度有所预判时适用。
跨式套利并不必拘泥于相同的定约执行价操作，特别是对于喜好卖出波动性的投资者而言，卖出跨式套利风险平衡的P1与P2间的宽度非常重要。适当拉开两点间的距离，进行不同定约价的期权操作，就变得比较合理，这种操作即为宽跨式套利。
作为跨式套利的升级，构建宽跨式组合的投资者同时买进或卖出相同到期日但不同执行价格的看涨期权与看跌期权。买入宽跨式套利的操作比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能实现损益平衡或获利。相应的，卖出宽跨式套利操作中达到损益平衡点所要求的股指波动较大、时间较长，可作为中、长线的配置策略。
（狩猎财经期货频道）
投资者进行反向套利行为时，初始可获得买权与卖权的权利金叠加收入OA，并拥有P1到P2段的收益保证，并且由于是卖出操作，因时减值对于投资者是有利的。从某种意义上说，跨式套利并非针对价格走向判断做出的策略组合，其本质更像是一种交易波动率的行为，在投资者对后市走向判断不明、但对后市的波动幅度有所预判时适用。
跨式套利并不必拘泥于相同的定约执行价操作，特别是对于喜好卖出波动性的投资者而言，卖出跨式套利风险平衡的P1与P2间的宽度非常重要。适当拉开两点间的距离，进行不同定约价的期权操作，就变得比较合理，这种操作即为宽跨式套利。
作为跨式套利的升级，构建宽跨式组合的投资者同时买进或卖出相同到期日但不同执行价格的看涨期权与看跌期权。买入宽跨式套利的操作比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能实现损益平衡或获利。相应的，卖出宽跨式套利操作中达到损益平衡点所要求的股指波动较大、时间较长，可作为中、长线的配置策略。
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