「套利」什么是跨市套利？具有什么特点

什么是跨市套利?跨市场套利中的“市”是指“市场”，它指的是同一商品在不同交易所的交易市场。跨市场套利是投资者利用同一种商品，在不同交易所市场的差价进行低买高卖的套利交易行为。

　　当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域的地理差别，各商品合约之间也会存在一定的价差关系。

　　例如，芝加哥商品交易所(CBOT)与大商所同时进行玉米期货合约交易，由于同品种合约的关联性较强，它们之间的价差会在某一范围内波动。假设芝加哥玉米合约价格远远低于大商所玉米合约是，投资者可以在芝加哥商品交易所买入玉米的同时，在大商所卖出玉米合约。直到两个市场价格恢复正常关系时，再将双方市场所持的合约平仓并从中获利。

　　从贸易流向和套利方向一致性的角度出发，跨市场套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种

　　例如，国内铜以进口为主，在伦敦商品交易所做多头寸的同时，在上海期货交易所做空头寸，这样的开仓交易称之为正向套利。

　　跨市场套利相对应的平仓方式有两种，具体如图9-7所示。一般而言，正向套利是一种比较常用的跨市场套利，而反向套利因为带有一定的风险性，所以不太建议投资新手使用。

　　 　　狩猎财经

以上便是什么是跨市套利？具有什么特点的介绍，希望可以帮助到大家的同时想要了解更多套利资讯消息，可关注狩猎财经的更新。

　　

本文标题：[「套利」什么是跨市套利？具有什么特点] 地址：[ http://www.selluck.com/qihuo/qihuorumen/13343.html]